MACD 是什麼?指數平滑異同移動平均線介紹

什麼是MACD指標?MACD公式參數怎麼算?交叉、背離判斷股市進出場

MACD是什麼?MACD怎麼看?MACD的快線慢線代表什麼意思?MACD黃金交叉與死亡交叉又代表什麼意思?一篇文告訴你MACD的秘密!

MACD 指標是最受歡迎的技術指標之一。本文將詳細介紹 MACD 指標,由哪三個參數組成、各自定義為何,以及了解所謂的黃金交叉是什麼,背離發生的原因、參數 5 35 5 調整的原理。

MACD 指標的意思

MACDMoving Average Convergence / Divergence),全名為移動平均 收斂發散 指標

作為廣泛使用的技術分析工具,無論台股、黃金、外匯均有投資者使用。

由 3 個關鍵部分構成:DIF 線MACD 線使用 DIF 線-MACD 線的數值畫出的柱狀圖

兩條線的交叉情況和柱狀圖,有助於判斷價格趨勢的變化,以及潛在買賣股票的時機。

股市百科在此一律統稱:

12 天 EMA – 26 天 EMA = DIF = 快線

DIF 線的 9 日 EMA = MACD 線 = 慢線

許多網頁對於 MACD 指標MACD 線沒有標示清楚。並且關於的 MACD 線定義各有不同, 有些將其認列為 EMA 12 – EMA 26 的差值,有些認列為EMA 12 – EMA 26 的差值 的 9 日指數移動平均值。
MACD定義

12 天 EMA - 26 天 EMA = DIF = 快線

DIF 線的 9 日 EMA = MACD 線 = 慢線

MACD指標或柱狀圖數值=DIF-MACD線

什麼是移動平均線 MA?

又稱均線,是了解 MACD 指標的最基礎概念。

均線是將一段時間內的成交價格取平均值,以此繪製成較穩定的線,減少短期單日的波動。

為何要取平均值?因為在單個交易日內,價格可能因市場情緒、新聞、投資者預測等因素大幅波動,但這些波動未必代表長期趨勢。

所以取平均值,能平滑這些波動,讓趨勢更容易觀察和判斷。

💡 看更詳細的均線及延伸運用:均線扣抵值是什麼?怎麼看?2方法用均線和扣抵值判斷趨勢!

什麼是指數移動平均線 EMA?

簡單地說,EMA 是移動平均線(MA)的的變化版對價格變動的反應速度會比 MA 更快,讓投資者能更即時看到訊號

因為在進行平均的時候,設定它為「越近期、越新的價格,計算的占比越高,因為比較重要。」

MACD 指標參數、公式怎麼算:DIF 線MACD 線

平常會看到的 MACD 指標包含3個部分:

  • DIF 線(快線)= 12 日移動平均線(EMA)-26 日移動平均線(EMA)
  • MACD 線(慢線)= DIF 線的 9 日移動平均線(EMA)
  • 柱狀圖 = DIF 線MACD 線
MACD指標圖:
DIF 線(快線)= 12 日移動平均線(EMA)-26 日移動平均線(EMA)
MACD 線(慢線)= DIF 線的 9 日移動平均線(EMA)
柱狀圖 = DIF 線-MACD 線

DIF 線是什麼:EMA 12 – EMA 26

DIF = 短期 EMA(普遍設定是12日) – 長期 EMA(普遍設定是26日)

用一個較短周期的 EMA,減去一個較長周期的 EMA,能夠反映出市場潛在的上行或下行趨勢。

  • DIF 為正且向上
    • 表示短期 EMA 高於長期 EMA ,通常被視為買入信號。因為短期價格趨勢更強,股價有上升的趨勢。
  • DIF 為負且向下
    • 表示短期 EMA 低於長期 EMA ,通常被視為賣出信號。因為短期趨勢減弱,股價有下跌的風險。
  • DIF 向上從負值穿越零線
    • 表示短期價格趨勢已經從下跌轉為上升,可能是新的上升趨勢。通常被視為買入信號
  • DIF 向下從正值穿越零線
    • 表示短期價格趨勢已經從上升轉為下降,可能是新的下跌趨勢。通常被視為賣出信號

MACD 線是什麼: DIF 的 EMA 9

MACD 線是 DIF 再取一次 9 日移動平均,所以比起 DIF,反應相對慢。

而這反應一快一慢的兩條線相互交叉或者背離,就能清晰地釋放出潛在的買賣訊號。

柱狀圖怎麼看:DIF 線MACD 線

柱狀圖怎麼看:DIF 線- MACD 線。
DIF 線往上穿過 MACD 線
代表DIF - MACD 為正值
柱狀圖由負轉正

DIF 線向下穿過 MACD 線
代表DIF - MACD 為負值
柱狀圖由正轉負

MACD 指標怎麼看?DIF 線與 MACD 線的交叉

黃金交叉:買進訊號

黃金交叉就是 DIF 線向上穿過 MACD 線,柱狀圖由負轉正,可視為買進訊號。

市場進入「多頭」狀態。

死亡交叉:賣出訊號

死亡交叉就是 DIF 線向下穿過 MACD 線,柱狀圖由正轉負,可視為賣出訊號。

市場進入「空頭」狀態。

MACD 指標的計算經過多次平均,較適合用於中長線的趨勢交易,可以搭配其他技術指標來提升勝率。例如:

💡當 MACD 柱狀圖由負轉正時,搭配 KD 黃金交叉找買點

💡相反,當 MACD 柱狀圖由正轉負時,搭配 KD 死亡交叉賣出

搭配零軸判斷漲幅程度

通常情況下,

黃金交叉

  • 發生在零軸以上,股價漲幅較大
  • 發生在零軸以下,股價漲幅較小
黃金交叉指的是DIF 線向上穿過 MACD 線
柱狀圖由負轉正
市場進入「多頭」狀態

發生在零軸以上,股價漲幅較大

發生在零軸以下,股價漲幅較小

死亡交叉

  • 發生在零軸以上,股價跌幅較小
  • 發生在零軸以下,股價跌幅較大
死亡交叉指的是DIF 線向下穿過 MACD 線
柱狀圖由正轉負
市場進入「空頭」狀態


發生在零軸以上,股價跌幅較小

發生在零軸以下,股價跌幅較大

為什麼股價與 MACD 會背離

背離就是當股價與 MACD 指標之間出現不一致的情況,能更進一步預測市場趨勢的反轉。

背離分為兩種主要形式:頂背離和底背離。

依照看的線或是柱狀圖不同,可以分為線型背離和柱體背離。

背離的類型

背離分為以下三種:

  • 頂背離
  • 多頭底背離
  • 空頭底背離

頂背離

雖然股價繼續上升,但市場中的一些投資者已經開始大量出貨,導致支撐力量減弱。

表示股價即將下跌,可考慮多單離場或掛空單。

  • 線型頂背離:股價創新高,MACD線未創新高。
  • 柱體頂背離:股價創新高,但MACD柱體逐漸減弱。

多頭底背離

出現在多頭市場中,表明市場中的部分投資者正在吸收籌碼,為未來的上漲做準備

可考慮空單離場或逢低布局。

  • 線型多頭底背離:股價低點上升,但MACD低點下降。
  • 柱體多頭底背離:股價逐漸上升,MACD柱體顯示反向力量增強。

空頭底背離

出現在空頭市場中,籌碼換手,新的支撐力量進場。表示市場即將反轉上升

可考慮空單離場或逢低布局。

  • 線型空頭底背離:股價下降,MACD低點卻上升。
  • 柱體空頭底背離:股價持續下降,MACD柱體逐漸增加,預示市場可能即將反轉。

MACD 參數調整 5,35,5 的原理和問題

MACD 一般不會自己算,都是直接看看盤軟體上的指標。

參數默認為經典 MACD 參數(12 , 26 , 9)。

但有些人會改參數設定為(5 , 35 , 5),比起經典參數,反應會更加敏感。

通過前文對各項參數的解釋,你就可以了解這樣設定的原因和結果。

  • 短期 EMA(5 日):短期 EMA 的週期從 12 日縮短至 5 日,使得它能更快地反應價格變化
  • 長期 EMA(35 日):相比傳統的26日,35日的長期 EMA 更能捕捉中期趨勢,平滑一些短期波動。
  • MACD 線(DIF 5 日 EMA):週期縮短,能夠更快速地反應 DIF 線的變化,進一步提高指標的靈敏度。
DIFMACD
經典參數EMA(close,12)-EMA(close,26)DIF 取 9 日的 EMA
修改參數EMA(close,5)-EMA(close,35DIF 取 5 日的 EMA
經典參數12,26,9 與修改參數5,35,5

結果是 DIF 線和 MACD 線都會對價格變動做出更快的反應,能夠提早發現市場趨勢的變化。

但這可能會產生更多的「噪音」,包含一些虛假的信號,可能會增加交易的頻率和風險。

在調整參數時,需在靈敏度與穩定性之間找到平衡。

5 35 5 已經是針對較短線的設定,未必適合所有市場環境或投資者風格。

MACD 哪裡看?查詢

作為常用的技術指標,許多看盤軟體都有 MACD 可以看。

包括 股市爆料同學會、籌碼 K 線、三竹、XQ 全球贏家等等。

大多都可以在技術(技術分析)欄位找到。

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想看MACD查詢,可以到股市爆料同學會的技術(技術分析)欄位找到。

將 MACD 與其他指標結合提升勝率

能提高 MACD 有效性的方法,是將其與其他技術指標結合使用。

一些常用的指標包括移動平均線(MA)、KD 線、趨勢線和成交量指標。

例如,當 MACD 柱狀圖由負轉正時,搭配 KD 黃金交叉找買點。

相反,當 MACD 柱狀圖由正轉負時,搭配 KD 死亡交叉找賣點。

MACD 常見問題

MACD指標是什麼?

MACD,全名為移動平均收斂發散指標,是一種廣泛使用的技術分析工具,交易者和投資者使用它來識別金融工具中的潛在買賣信號。
公式是:
DIF 線(快線)= 12 日移動平均線(EMA)-26 日移動平均線(EMA)
MACD 線(慢線)= DIF 線的 9 日移動平均線(EMA)
柱狀圖 = DIF 線MACD 線

MACD指標怎麼看

DIF 線與 MACD 線的交叉。黃金交叉就是 DIF 線向上穿過 MACD 線,柱狀圖由負轉正,可視為買進訊號。死亡交叉就是 DIF 線向下穿過 MACD 線,柱狀圖由正轉負,可視為賣出訊號。
但需要小心,股價與 MACD 指標會發生背離現象,不適合進場。頂背離:股價創新高,MACD線未創新高。底背離:股價低點上升,但MACD低點下降。底背離:股價下降,MACD低點卻上升。

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魏健安Andy

魏健安Andy

3 年以上台股美股、加密貨幣投資經驗,從股市基本介紹、產業面研究、基本面分析都有涉略。專長是企業商業模式研究、產業資訊。

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